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Eficiencia débil en los mercados de valores de Brasil, México, Malasia, India, China y Corea del Sur (2000-2009)

dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/
dc.contributor.authorAlbornoz Arias, Neida Coromoto
dc.contributor.authorCastillo Paredes, Laura Daniela
dc.date.accessioned2015-07-20T21:21:18Z
dc.date.available2015-07-20T21:21:18Z
dc.date.issued2014-06
dc.identifier.issn1960-9712
dc.identifier.urihttp://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40694
dc.description.abstractLa teoría de la Hipótesis de la Eficiencia del Mercado (HEM) indica que el precio de los títulos negociados en bolsa tiene incorporada toda la información. Los test estadísticos utilizados son: autocorrelación, y las pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller y Phillips-Perron, en todos los casos se rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria. Por tanto, los mercados en estudio no siguen un camino aleatorio, se trata de no series estocásticas que sigue un proceso estacionario.es_VE
dc.language.isoeses_VE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEficienciaes_VE
dc.subjectNormalidades_VE
dc.subjectAutocorrelaciónes_VE
dc.subjectCorrelogramaes_VE
dc.subjectRaíz unitariaes_VE
dc.titleEficiencia débil en los mercados de valores de Brasil, México, Malasia, India, China y Corea del Sur (2000-2009)es_VE
dc.title.alternativeWeak efficiency in the securities markets oF Brazil, Mexico, Malaysia, India, China and South Korea (2000-2009)es_VE
dc.title.alternativeMercados de ações Fracos do Brasil, México, Malásia, Índia, China e Coreia do Sul Eficiência (2000-2009)es_VE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.abstract1The theory of Hypothesis Market Efficiency (HEM) indicates that the price of selling shares has incorporated all information. The statistical tests used are: autocorrelation, and unit root tests of Dickey-Fuller and Phillips-Perron, in all cases the null hypothesis of presence of unit root is rejected. Therefore, the markets under study do not follow a random walk, it is not stochastic series that follows a stationary process.es_VE
dc.description.abstract1A teoria da Eficiência Hipótese do Mercado (HEM) indica que o preço de venda de acções incorporou todas as informações. Os testes estatísticos utilizados são: testes de raiz autocorrelação, e unidade de Dickey-Fuller e Phillips-Perron, em todos os casos a hipótese nula de presença de raiz unitária é rejeitada. Assim, os mercados em estudo não seguem um passeio aleatório, não é série estocástica que segue um processo estacionário.es_VE
dc.description.colacion89-121es_VE
dc.description.emailalbornoz@ucat.edu.vees_VE
dc.description.emaillauracastillo@ula.vees_VE
dc.description.frecuenciaanual
dc.identifier.depositolegal200402TA1703
dc.publisher.paisVenezuelaes_VE
dc.subject.Mots-clesEficiênciaes_VE
dc.subject.Mots-clesNormalidadees_VE
dc.subject.Mots-clesAutocorrelação correlogramases_VE
dc.subject.Mots-clesDe raiz unitáriaes_VE
dc.subject.facultadNúcleo Táchira (NUTULA)es_VE
dc.subject.keywordsEfficiencyes_VE
dc.subject.keywordsNormalityes_VE
dc.subject.keywordsAutocorrelation correlogramses_VE
dc.subject.keywordsUnit rootes_VE
dc.subject.paisVenezuela
dc.subject.publicacionelectronicaRevista Evaluación e Investigación
dc.subject.seccionRevista Evaluación e Investigación: Artículos Arbitradoses_VE
dc.subject.thematiccategoryArtes y Humanidadeses_VE
dc.subject.tipoRevistases_VE
dc.type.mediaTextoes_VE


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